BOMBA: Trader BR participará do Shark Tank Brasil no Canal Sony


O Hindemburg Melão Jr. Participara do Shark Tank Brasil que será exibido no último episódio da 2ª temporada, no dia 14 de setembro, quinta-feira, às 20h, no Canal Sony. Fará uma oferta privada de participação societária na empresa que teria direitos de uso do SaturnoV para varejo no Brasil. O episódio que irá ao ar já foi gravado. Segue algumas fotos abaixo:

Sobre Shark Tank – Negociando com Tubarões

Reality show norte-americano com magnatas interessados em dar apoio financeiro a grandes ideias de empreendimento. Mas para garantir o investimento necessário, os empreendedores terão que convencer estes verdadeiros “tubarões” dos negócios.


Conheça o Trader Hindemburg e seu Robô

 

 

 

Meu nome é Hindemburg. A maneira como ingressei no mundo dos investimentos é bastante atípica. Enquanto a maioria das pessoas entra neste campo porque todos querem ganhar dinheiro, eu entrei porque percebi que muitas das ferramentas estatísticas que eu dominava, e algumas aptidões inatas que eu possuía, poderiam ser usadas com sucesso para modelar o comportamento dos preços. Como se costuma dizer: ganhar no Mercado é para quem pode, não para quem quer. 

 

No meu caso, ganhar dinheiro não era o objetivo, mas sim uma conseqüência -- uma conseqüência apreciável, sem dúvida. Depois de ingressar no mundo dos negócios, descobri que além das ferramentas estatísticas e da vocação para lidar com Matemática e Lógica, meu histórico de atuações no Xadrez (especialmente Xadrez às cegas), com puzzles e outras atividades também seriam muito úteis para me ajudar a formular estratégias consistentes, reconhecer padrões sutis que se repetem e testar a eficiência de meus métodos, com rigor científico. 

 

Aptidões que eu havia cultivado com prazer e competências que havia desenvolvido por mais de 20 anos, com outras finalidades, serviriam excepcionalmente bem para me proporcionar uma extraordinária vantagem competirtiva. 

 

Assim, já comecei com uma bagagem superior à que a maioria dos profissionais do Mercado tentavam adquirir durante décadas. Além disso, eu havia estudado por desejo de conhecer e compreender, em vez de estudar com a ambição de lucrar algo além do conhecimento em si, muito diferente do que acontece com praticamente todos que tentam ganhar algo no Mercado. 

 

Percebi que eu levava muitas vantagens importantes em comparação a outros traders, e senti um imenso prazer ao lidar com os desafios que envolvem a modelagem do Mercado, então decidi que esta seria a atividade à qual devotaria minha vida.

 

Sempre fui uma pessoa preocupada com Ética e Lógica, que são os dois pilares que determinam grande parte de minha personalidade e minha conduta. Meus interesses mudam bastante com o passar do tempo e atualmente envolvem os seguintes assuntos: Existência, Vida, Saúde, Educação, Problemas Sociais e Atividades Assistenciais, Sistemas Automáticos para Investimentos, Filosofia da Ciência e Metodologia Científica, Teoria da Medida, Gerenciamento de Risco, Algoritmos Genéticos, Heurística, Epistemologia, Cognição, Xadrez, Observação Astronômica, Astrofotografia, Artes Marciais, Dança, Dialética e Oratória, Psicometria, Business Intelligence, Teoria da Informação e Gestão do Conhecimento, Estatística, Sistemas Automatizados para Processos Decisórios Complexos, Astronomia, Astrofísica e Cosmologia, Geometria Fractal, Geometrias n-dimensionais, Puzzles e Quizzes, Literatura, Filosofia, Psicologia, Física, Matemática, Natação, Ciclismo, Mágica e Ilusionismo, Filmagem e edição de vídeos, Kart e Automobilismo em alta performance.  

 

O Xadrez é um campo em que tive a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes, pessoas de excelente caráter, com as quais fiz amizades que duram mais da metade da minha vida.

 

O Xadrez também me ajudou a ter uma ideia sobre meus pontos fortes e fracos, bem como meu nível de desempenho em atividades que exigem diferentes conjuntos de faculdades mentais. Em simultâneas de Xadrez às cegas, por exemplo, tive a felicidade de bater um recorde mundial de mate anunciado mais longo, evento que foi registrado no Guinness Book of Records, páginas 110-111 da edição de 1998. Os amigos e familiares que me acompanharam durante essa conquista tiveram um papel muito importante, sempre me incentivando e muitas vezes deixando de lado seus compromissos pessoais para dedicar tempo ao meu projeto.

Meu histórico como enxadrista me ajudou muito na criação e no desenvolvimento do Saturno V, contribuindo na formulação de estratégias e no processo de reconhecimento de padrões (tabiyas). A experiência com Xadrez tornou natural para mim a utilização de determinadas heurísticas para selecionar, em meio à densa árvore de ramificações possíveis, quais alternativas precisam ser mais aprofundadas. Mas o grande diferencial se deve à minha facilidade para jogar muitas partidas simultâneas às cegas, porque isso me possibilita administrar um volume muito grande de informações, de maneira interativa (na “memória de trabalho”, equivalente à memória RAM).

Para jogar 10 simultâneas de Xadrez às cegas é necessário memorizar as posições de 320 peças sobre 640 casas e ir atualizando mentalmente estas posições a cada novo lance, durante cerca de 40 lances das Brancas e outros 40 lances das Pretas, tudo isso sem ver os tabuleiros e sem fazer qualquer tipo de anotação. Além dos lances executados sobre os tabuleiros, também é necessário calcular dezenas de variantes a cada lance, variantes que não chegam a ser executadas, mas precisam ser analisadas e comparadas entre si para que se possa decidir quais os melhores lances. Isso equivale a memorizar um número com 3.000.000 de algarismos após apenas uma leitura (6 x 640 x 40 x 2 x 10 = 3.072.000).

Na verdade, a comparação com a simples tarefa de memorizar dígitos não é adequada, porque não se trata apenas de memorizar, mas também de aplicar centenas de conceitos posicionais, calcular variantes táticas, comparar muitas alternativas, formular planos criativos e profundos, tomar decisões complexas. Outro detalhe é o tempo de atividade mental intensa e contínua, que envolve uma simultânea às cegas. O recorde de 1997, registrado no Guinness de 1998, durou 5 horas. A simultâneas no CPP, em 1998, durou 7:40 h. Isso significa passar 7:40 h ininterruptamente memorizando um volume crescente de milhões de informações, analisando, calculando, resolvendo problemas relacionados a estas informações, sem se levantar para nada, sem descansar. 

Uma comparação um pouco melhor, mas ainda não totalmente fidedigna, é com a resolução às cegas de cubos de Rubik (cubo mágico). Por um lado, resolver o cubo de Rubik às cegas é muito mais complexo do que simplesmente memorizar números. Por outro lado, o tipo de memória necessária para resolver cubos de Rubik às cegas é um pouco diferente de jogar Xadrez às cegas. O cubo de Rubik envolve cinestesia e memória espacial, mas não envolve heurísticas nem criatividade. Portanto, embora ambos (Xadrez às cegas e cubo de Rubik às cegas) sejam mais complexos do que apenas memorizar números, os processos mnemônicos e cognitivos envolvidos são diferentes, o que torna difícil a comparação, mas pode-se estimar que a dificuldade para jogar uma partida de Xadrez às cegas equivale aproximadamente a resolver 3 cubos de Rubik às cegas. Assim, uma simultânea às cegas a 10 tabuleiros, se as proporções fossem mantidas linearmente, seria equivalente a resolver cerca de 30 cubos de Rubik às cegas.   

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Embora minha memória para Xadrez às cegas tenha me proporcionado a oportunidade de bater um recorde mundial, quando se trata de outras atividades minha memória não é tão boa. Em Matemática, por exemplo, posso resolver problemas relativamente complexos, sem necessidade de usar lápis e papel (nem computador ou calculadora), mas num nível que não se compara ao volume de dados que posso administrar numa simultânea de Xadrez às cegas. Em textos, minha memória é normal. Para caminhos e locomoção pela rua, minha memória é inferior ao normal, perco-me em situações que uma pessoa normal conseguiria memorizar facilmente o caminho, e durante anos meus colegas faziam chacota desse minha deficiência para caminhos. Se não existisse GPS, provavelmente minha vida seria bem mais difícil... 

Enfim, para algumas atividades, minha memória é ruim. Para outras é mediana. Para outras é boa. Para outras é a melhor do mundo. Para Xadrez às cegas, minha memória me permitiu bater um recorde mundial que permanecia imbatível desde o ano 1877. Para investimentos, em alguns casos minha habilidade para administrar grande volume de dados é comparável ou até superior à minha habilidade para Xadrez às cegas. Isso representa uma vantagem muito importante, porque ao examinar séries históricas de cotações, é possível lembrar com facilidade de centenas de milhares de padrões que foram observados e comparar todos estes padrões entre si. Nem é preciso de um monitor para ver os padrões, eles ficam na memória e são comparados mentalmente, o que torna essa habilidade praticamente decisiva para o desenvolvimento de estratégias vitoriosas.  

Alguns traders utilizam 6 monitores lado a lado, ou 10 monitores em duas fileiras de 5, ou até mais, e com isso podem ter em seu campo de visão uns 40 padrões de cada vez. Exibem estes monitores como se fosse algo de que deveriam se orgulhar. Eu não preciso de nenhum monitor, pois memorizo o equivalente a milhões de monitores e administro toda a informação na memória. A diferença de 40 padrões para 3.000.000 é muito grande, sem contar a espontaneidade na análise, a riqueza na percepção de detalhes, a profundidade e coerência dos critérios etc. É difícil falar sobre isso sem parecer arrogante. Isso me faz lembrar a uma declaração de Bruce Lee, quando um repórter perguntou se existia alguém no mundo que poderia vencê-lo num combate, e ele respondeu: “se eu disser que não, você pode me achar muito convencido. Mas se eu disser que sim, você saberá que estou mentindo”. Em Publiciadde, uma das orientações que dos grandes marqueteiros é nunca dizer que algo é o melhor do mundo. O problema é quando algo realmente é o melhor, e mesmo assim não se pode dizer para evitar que a decração pareça arrogante. 

 

O gráfico a seguir mostra um exemplo de repetição de padrão que ocorreu em cotações do ouro entre junho e outubro de 2007, por meio do qual foi possível ganhar 1041% em 4 dias. Casos assim são raros, mas quando ocorrem, produzem oportunidades excepcionais.  

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Entre minhas outras atividades ligadas ao Xadrez, posso destacar meus trabalhos de análise, alguns dos quais receberam distinções com alguma importância, como um Top-10 do mundo, em avaliação feita pelos 10 Grandes Mestres que constituem o júri do Sahovski Informator (principal periódico internacional sobre Xadrez), sendo o campeão mundial Viswanathan Anand um dos jurados e seu voto me foi favorável. Também tive trabalhos distinguidos como TOP-19 e TOP-26 do mundo. Tive a honra de ser o primeiro brasileiro a alcançar um TOP-10 no Sahovski, aliás, na mesma ocasião, o vice-campeão mundial sub-10 Giovanni Portilho Vescovi, maior rating FIDE brasileiro de todos os tempos (2648), teve uma novidade TOP-15. Isso foi em 2000. 

 

Meus resultados como analista e competidor na ICCF levaram alguns amigos, e até mesmo algumas pessoas que eu não conhecia, a acreditar que eu sei alguma coisa desse esporte, razão pela qual recebi alguns convites e algumas indicações muito lisonjeiros, entre os quais posso destacar estes: 

  

Em 2004, fui indicado pelo Grande Mestre Internacional ICCF Salvador Homce De Cresce, tio e um dos primeiros professores do Grande Mestre Felipe El Debs, para representar o Brasil na Olimpíada de Xadrez da ICCF. 

  

Em 2002, fui convidado por Marius Ceteras – Capitão da "Equipe Potaissa Turda", da Romênia –, para jogar no primeiro tabuleiro do time, representando a Romênia na “European League of the Champions - 2002”.   

 

Nessa época, eu já me encontrava afastado das competições, por isso me senti na obrigação de declinar os dois convites, já que não teria condições de oferecer um desempenho que honrasse a confiança que depositaram em mim. 

  

Em torneios da ICCF, tive a felicidade de sagrar-me campeão invicto nos dois primeiros eventos internacionais de que participei, aliás, acho que sou o único brasileiro que se conserva invicto em torneios da ICCF, não porque eu seja um forte jogador, mas porque parei de jogar logo depois desses dois eventos. Meu desempenho nesses certames me qualificou para disputar a semifinal do campeonato mundial da ICCF, mas isso foi em 2000, e abandonei o Xadrez logo em seguida, sem chegar a participar do mundial. 

  

Fora o Xadrez, nunca fui um aluno dedicado. Só lia sobre assuntos que me interessavam e só participava das atividades escolares na medida necessária para não ser reprovado. Uma conduta que hoje percebo como imatura, mas naquela época eu julgava que era correta, por explicitar minha aversão à metodologia adotada pelo sistema educacional, um sistema que prioriza memorizar e reproduzir mecanicamente informações irrelevantes, em vez de exercitar o discernimento, o pensamento analítico e criador. 

  

Minha formação é predominantemente autodidática e com muitas deficiências, mesmo assim consigo usar esse pouco conhecimento para alcançar alguns resultados interessantes. Sou autor de alguns trabalhos inovadores em diferentes campos, e alguns destes trabalhos estão disponíveis no web site de Sigma Society (veja na seleção de artigos), alguns foram premiados pelo IBECC, pela SBPC, pelo ETAPA, pela revista TRIP e por outras entidades razoavelmente conhecidas, mas nada comparável ao meu desempenho no Xadrez às cegas (TOP-1 histórico em mate anunciado mais longo) ou como analista de Xadrez (TOP-10 mundial, TOP-19 mundial e TOP-26 mundial), pelo menos não até 2006, ano em que desenvolvi meu primeiro sistema automático de investimentos, e 2010, quando meu melhor sistema se revelou um dos melhores do mundo, talvez o melhor, tendo o sistema de James Simons como único concorrente à mesma altura. 

 

Deixei de participar de competições de Xadrez em março de 2000, porque nunca cheguei a ser um competidor tão bom quanto gostaria de ser, porque o Xadrez não me proporcionou uma recompensa monetária que justificasse o tempo que eu dedicava ao assunto, porque na época eu havia me estressado com acumulo de trabalho (cursos, aulas particulares, simultâneas, comércio de material enxadrístico, análise de boletins, competições etc.) e por motivos que não sei dizer exatamente quais foram, mas no conjunto decidi que deveria me afastar, e estou satisfeito com essa decisão. No primeiro momento, foi como se tivesse removido uma montanha de sobre meus ombros, mas poucos meses depois houve um intenso sentimento de perda e uma avassaladora vontade de voltar a jogar. Contudo consegui resistir à tentação.  

  

Entre 2002 e 2004, minha única atividade enxadrística foi ministrar aulas particulares ao presidente do grupo Catho, Dr. Thomas Case, no intervalo do almoço, das 12:00h às 14:00h (ele preferia aproveitar esse ínterim para alimentar a mente e a alma). Desde 2004 praticamente não tive mais contato com Xadrez, exceto uma palestra na Secretaria da Educação de minha cidade (Bom Jesus dos Perdões), alguns jogos amistosos com o pessoal da cidade, um match por e-mail com o GM Alexandr Fier.  

   

Durante meu período de afastamento, em 2004, o amigo David Udbjørg me lisonjeou com um convite para ser tutor do campeão búlgaro sub-14 Ivailo Enchev. Eu não sabia se estava capacitado, mas aceitei, talvez por vaidade, mas não chegamos a começar o treinamento, e talvez não comece, pois considerando meu afastamento (e talvez mesmo que não estivesse afastado), provavelmente eu teria mais a aprender com ele do que a ensinar.  

   

Em 2004, o amigo Roberto Venegeroles, doutor em Física pela USP e Campeão Paulista Universitário de Xadrez, estava prestando consultoria sobre Estatística para a principal editora de Psicologia do Brasil, que na época estava fazendo a padronização brasileira do WAIS-III, e haviam deparado com um problema que não estavam conseguindo resolver. Então o Venegeroles sugeriu que me contratassem para tratar do assunto. Fui à uma reunião com a Dra. Silésia Delphino Tosi, diretora de pesquisa naquela empresa e doutora em Psicologia pela USP, sendo que sua tese havia sido justamente sobre o WAIS. Durante a reunião, ela descreveu o problema que estavam enfrentando há alguns meses, e eu apresentei a solução na própria reunião. Ela se mostrou bastante surpresa e fui contratado imediatamente. 

 

 

 

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Permaneci prestando consultoria a esta empresa até meados de 2005, quando solicitei uma sala e equipamentos para uma palestra, eles consentiram, mas depois voltaram atrás. Então interrompi o contato e deixei de prestar serviços. Eu já estava descontente com duas situações anteriores, uma em 2004, quando prestamos consultoria ao Exército Brasileiro e eu apontei várias falhas que precisavam ser corrigidas nos testes que estavam utilizando para seleção e recrutamento; eles reconheceram alguns dos erros, porém não implementaram as revisões, sob a alegação de que não haveria tempo hábil para fazer as mudanças dentro do prazo que precisavam cumprir (cerca de 4 meses). Eu disse que entregaria o trabalho pronto em 1 dia, e um dos oficiais riu de forma não muito discreta, talvez achando que eu estivesse brincando, mas o Dr. Ingo Guntert, fundador-presidente da empresa e que já me conhecia há algum tempo, disse ao oficial que ele não duvidava que eu entregaria em 1 dia. Depois, dirigindo-se a mim, ele explicou que não dependia apenas de nossa parte, mas também da análise e aprovação do Conselho Federal de Psicologia, por isso o prazo de 4 meses talvez não fosse suficiente. Então ficamos com a pendência de resolver estes problemas no ano seguinte, mas o assunto nunca foi retomado. 

 

Depois que interrompemos contato, a Dra. Silésia voltou a me procurar para ajudá-la com a normatização de um teste. Embora eu estivesse ocupado com outros assuntos (ligados a investimentos), me coloquei à disposição, com prazer, mas deixei claro que eu não aceitaria nenhuma remuneração, e minha única condição seria que se houvesse falhas a serem corrigidas, que deveriam ser corrigidas integralmente e da melhor forma que pudéssemos. Também fui procurado pelo Ingo, mas não chegamos a aprofundar o assunto e não sei o que exatamente ele queria. Dependendo do que ele tivesse a propor, provavelmente eu também me colocaria à disposição para ajudar.  

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De modo geral, o trabalho nesta empresa foi uma atividade muito divertida e gratificante, e aprendi muita coisa interessante, com destaque para uma ferramenta estatística pouco difundida no Brasil naquela época, chamada “Teoria de Resposta ao Item” (TRI). Meu primeiro contato com TRI foi em setembro de 2003, no grupo L"Etranger, da Prometheus Society, numa conversa com nosso amigo Fred Vaughan, Presidente do Comitê Psicométrico da Prometheus, Ph.D. em Psicologia Experimental e trabalha há mais de 40 anos com testes. Ele me falou sobre seus trabalhos de análise de item do Mega Test, mas só comecei a conhecer um pouco melhor o assunto pelo livro de Frank Baker “The Basics of Item Response Theory”, pelo livro “Psicometria” de Luiz Pasquali. Creio que estes livros poderiam ter sido escritos com um pouco mais de cuidado técnico e rigor científico, apesar disso, servem bem para proporcionar um primeiro contato com o tema e despertar o interesse pelo estudo da TRI. Em meu artigo sobre “Pontos fracos no vestibular da Fuvest”, exponho brevemente minha opinião sobre esses livros e sobre a TRI. Também abordo essa questão no "resumo histórico sobre testes" e "nova norma do Sigma Test". Acabei me aprofundando no tema com o “Modern Handbook of Item Response Theory” e alguns artigos na Universidade de Illinois. Após alguns meses de estudo, propus cerca de uma dezena de aprimoramentos e inovações em TRI, a maioria dos quais foram implementados nas normas de 2005 e 2006 do Sigma Test. Cerca de 10 anos depois, a TRI se tornou bem mais popular no meio acadêmio brasileiro, em grande parte porque passou a ser usada no ENEN e atualmente é bastante conhecida e utilizada.  

   

Outro lugar em que tenho conhecido várias pessoas fascinantes é Sigma Society, pessoas de diversas culturas, de diversas partes do mundo, com as quais tenho aprendido muito e ao mesmo tempo praticado um pouco de inglês e espanhol, bem como acabei aprendendo algumas nuances que diferenciam o inglês britânico do australiano e do americano. Continuo arrastando com dificuldade esse idioma, porém bem menos dificuldade do que tinha antes de Sigma existir. Em Sigma, conheci pessoas notáveis em altruísmo e em bom-caráter, que desenvolvem ou já desenvolveram trabalhos assistenciais ao longo de vários anos, contribuindo para melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas na África, na Ásia e nas Américas, com destaque para os amigos David Udbjorg, que há mais de 10 anos faz trabalhos assistenciais em vários países, criou núcleos de apoio e assistência a crianças carentes, estabeleceu contatos com patrocinadores e conseguiu melhorar a qualidade de vida de uma quantidade considerável de pessoas. Tive a oportunidade de colaborar com este projeto doando todas as taxas de inscrição que recebi de Platinum Society (cerca de 2 anos), durante o período que Platinum esteve em atividade, e quando iniciei o projeto Saturno, também ofereci doação de uma quantidade de cotas aos projetos do David.  

   

altOutra pessoa que realizou trabalhos notáveis foi Albert Frank, referee internacional em revistas sobre Lógica e Matemática e campeão de Xadrez de Bruxelas. Albert viveu cerca de 20 anos na África, ensinando Xadrez e Matemática, e depois publicou um livro pela Federação de Xadrez dos Estados Unidos intitulado “Chess and Aptitude”. Em 2004, Albert tentou promover uma excursão ao Brasil, para que os membros europeus de Sigma Society viessem me conhecer pessoalmente, mas houve dificuldades para conciliar os horários e Albert veio sozinho e, alguns meses depois, veio Petri Widsten sozinho e mais tarde outros. A maioria ficou hospedada em hotéis, mas no caso do Albert, tive a oportunidade de hospedá-lo durante cerca de duas semanas, conversamos sobre diversos assuntos interessantes envolvendo Matemática, Física, Filosofia, Educação e jogamos algumas partidas de Xadrez. Em 2009, Albert também me indicou para participar de um documentário, um livro e uma mesa redonda promovidos por John Hallenborg, com pessoas com QI no nível de raridade de 1 em 1.000.000. https://www.sigmasociety.com/entr_john_melao.htm.  

  

Além de pessoas admiráveis, também conheci um bando de malucos vaidosos, prepotentes e egocêntricos, como eu, com os quais é sempre agradável conversar sobre assuntos úteis ou inúteis. De modo geral, nas comunidades de alto QI conheci pessoas que possuem distinções de nível top-mundial em atividades intelectuais, esportivas e artísticas, como Petri Widsten, vice-campeão em dois concursos internacionais de Lógica, autor da melhor tese de doutorado do país (Finlândia) no biênio 2003-2004 (tese que também foi distinguida Summa Cum Laude) e teve o maior escore no Sigma Test (30/36); Kristian Heide, recordista mundial em Think Fast, doutor em Astrofísica pela Universidade de Oslo e maior escore no Sigma Test VI; Nikos Lygeros, recordista mundial em progressão geométrica de números primos e fundador de Pi Society; Baran Yonter, fundador de Pars Society, uma das sociedades de alto QI mais exclusivas do mundo; Evangelos Katsioulis, um dos que reivindica ter o QI mais elevado do mundo e teve escores muito elevados em alguns testes de Paul Cooijmans; Gina Lynne LoSasso, co-fundadora de Mega Fundation e 2ª colocada no ranking mundial de Xadrez ICCF, etc.  

 

    

Até 2004, meus principais focos de atenção eram Psicometria e Cognição. Nessas duas áreas, sou autor de um novo modelo de estrutura mental e de novas técnicas para normatização de testes, além de algumas dezenas de aprimoramentos em técnicas usadas em Teoria de Resposta ao Item e Teoria Clássica dos Testes, e autor do Sigma Test e o Sigma Test VI, considerados inovadores sob diversos aspectos, em termo de conteúdo, estilo e processo de normatização, e são reconhecidos como critérios para admissão em dezenas de sociedades de elevado QI em vários países nos 5 continentes (6 continentes se contar América do Norte e América do Sul como dois). A partir de 2005, constatei que as ferramentas matemáticas que utilizava em Psicometria, algumas de minha própria autoria, poderiam ser usadas para prognósticos de corridas de cavalos, de loterias esportivas e das cotações no mercado financeiro. Pesquisei sobre dados históricos nestes três campos, a fim de verificar a eficiência das tais ferramentas, mas não consegui encontrar bases de dados suficientemente extensas, detalhadas e acuradas sobre resultados de corridas de cavalos ou loterias. Geralmente só ficam registradas algumas escassas informações sobre data do evento, vencedor, etc., sem mencionar fatores importantes como temperatura, pressão atmosférica, condições climáticas em geral, velocidade média dos cavalos, idade dos animais etc., e nos casos de times de futebol, as informações eram ainda mais pobres, sem informar os integrantes do time. Em contraste a isso, no Mercado Financeiro deparei com uma fartura extraordinária de informações detalhadas e precisas sobre valores de todas as ações a cada minuto ou até mesmo a cada tick. Isso equivale a ter, a cada instante, as posições em pista de todos os cavalos ou as posições em campo de todos os jogadores de futebol. Este nível de detalhes nas informações possibilitava modelagens de boa qualidade e me abastecia com o que eu precisava para os estudos que pretendia fazer.  

   

Depois constatei que, além da abundância de informações para atender às minhas necessidades de estudo, o Mercado Financeiro também tem muito mais liquidez do que loterias ou corridas de cavalos, possibilitando movimentar bilhões em poucas horas, enquanto as corridas de cavalos ou loterias levariam semanas para movimentar poucos milhões. Sem contar que loterias devolvem apenas 32,20% das arrecadações em forma de prêmio, ou seja, há uma taxação de 68%! Isso inviabiliza qualquer estratégia. No Mercado Financeiro a soma de todos os custos com corretagem, swaps, emolumentos, custódia, liquidação não chegam a 1%, portanto havia muito mais vantagens do que as outras alternativas. Assim ficou fácil escolher esta alternativa, e só precisava aprender a aplicar nesta nova atividade as ferramentas que eu dominava.  

 

 Em meados de 2005 comecei a pesquisar sobre simuladores nos quais eu pudesse testar minhas hipóteses, eu queria verificar quão bem minhas estratégias poderiam se sair nos dados históricos, antes de colocá-las em prática, e um amigo (Antenor Pelegrino Filho) me falou sobre o Folhainvest. Passei alguns meses fazendo testes neste simulador e obtendo resultados interessantes. No primeiro mês fiquei acima de 97% dos 115.000 participantes, no mês seguinte, acima de 99,92%. Então tive um mês negativo. Depois fiquei acima de 99,4% e em dezembro de 2005 fiquei acima de 99,98%. No final de 2005, o amigo Paulo Romero me falou sobre Forex e o Metatrader, que possibilita simulações com qualidade incomparavelmente superior, além da disponibilidade de séries históricas de melhor qualidade e mais extensas.

   

No início de 2006, comecei a me aprofundar em Forex, aprendi programação em MQL4 e, em setembro de 2006, comecei a desenvolver sistemas automáticos. Este foi o passo mais importante e absolutamente decisivo, porque, de um dia para outro, o meu “castelo de areia” desabou. Bastou começar a testar minhas estratégias de forma sistemática e rigorosa para perceber que, embora todas elas se mostrassem muito atraentes e aparentemente vitoriosas em períodos de alguns meses, não passavam de lixo inútil e sem nenhuma possibilidade de sobrevivência em períodos de vários anos. Todas, sem exceção, caminhariam à ruína em cerca de 4 anos ou mais. Mesmo minhas estratégias sendo francamente superiores a tudo que eu havia visto até então, elas nem de longe seriam suficientes para bater o Mercado a longo prazo. Percebi que mesmo com ferramentas requintadas, ainda estava muito distante de ter algo realmente funcional, e que se não revisasse todos os meus critérios, não suportaria mais do que poucos meses ou anos até que minhas ilusões fossem devastadoramente refutadas pela verdade implacável do Mercado. Pelas conversas que tive em fóruns, estava evidente que meus métodos eram muito superiores aos descritos em livros e cursos, e se mesmo assim meus métodos eram insuficientes, estava claro que aquelas pessoas que alegavam estar ganhando, ou estavam iludidas com breves marés de sorte, ou estavam simplesmente mentindo. Foi a partir deste ponto que recomecei um trabalho de formiguinha, colocando um grãozinho de informação em cima de outro, até tentar produzir algo que sobrevivesse aos testes mais rigorosos.

 

  

Houve um período inicial de muito estresse, porque havia indícios de que algumas corretoras adulteravam os dados das séries históricas que disponibilizavam para download, para induzir os clientes a acreditar que poderiam ganhar com sistemas de scalping (assim as corretoras podiam ganhar muito com corretagens sobre grande número de operações). Basicamente as corretoras esticavam todos os candles, de modo a gerar canais muito uniformes, e quando se fazia testes de qualquer estratégia ingênua, como o uso de bandas de Bollinger, era muito fácil ganhar nos backtests rodados sobre estas séries de dados adulterados, mas quando se repetia os testes em situação real, os resultados eram completamente diferentes. Nos backtests ganhava-se 10% ao dia e crescia exponencialmente, enquanto na situação sreal se perdia tudo antes de completar 1 mês. Parte do problema estava nas adulterações e outra parte estava na função do Metatrader para gerar ticks internos nos candles. Os ticks reais se assemelham estruturalmente a processos de Wiener, mas o Metatrader utilizava ruído branco para preencher os candles. Para resolver estes dois problemas, eu precisava de séries históricas tick-by-tick, em vez de minuto a minuto, assim os candles não seriam preenchidos por ruído branco, pois já estavam preenchidos com dados reais. E precisava de cotações que representassem com boa fidelidade os dados reais, sem aquelas distorções no tamanho dos candles. Em 2006 publiquei um artigo sobre isso, descrevendo o problema e como proceder para obter resultados confiáveis nos backtests. Mesmo o meu artigo estando em português, nos anos seguintes vários outros sites em outros idiomas começaram a alertar sobre o mesmo problema, alguns indicando meu artigo como fonte primária. Nada mal para um estreante, que já havia resolvido um problema que os veteranos não tinham ainda se dado conta.  

  

As imagens abaixo mostram uma comparação de séries históricas dom candles adulterados e com candles reais: 

  

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E as próximas duas imagens mostram o método de preenchimento de candles adotado pelo Metatrader 4 na época em comparação a um processo de Wiener (que representa mais fielmente os ticks reais):  

  

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Tanto na microestrutura quanto na macroestrutura, as cotações precisavam ser tão semelhantes quanto possível aos dados reais, para que os resultados obtidos nos backtests pudessem servir como parâmetro para estimar com acurácia os resultados esperados. Por isso, precisei interromper o desenvolvimento das estratégias e focar na obtenção de séries históricas de boa qualidade antes de prosseguir. Quando consegui dados tick-by-tick de boa qualidade, constatei que o Metatrader não era nativamente preparado para lidar com isso, sendo necessário fazer algumas gambiarras para conseguir usados cotações tick-by-tick no Metatrader. Isso era muito trabalhoso, mas pelo menos passou a ser possível obter resultados fidedignos, muito semelhantes aos que se consegue na situação real. A partir de então, foi possível continuar avançando no desenvolvimento de estratégias com perdas cada vez menores, até que, finalmente, em fevereiro de 2007, consegui os primeiros resultados promissores e que indicavam que estava no caminho certo. O primeiro sistema não negativo nas séries históricas de 4 anos tick-by-tick foi o Melao_Tendencia 1.0. Daí em diante, o desafio deixou de ser fazer sistemas que perdessem o mínimo possível, e passou a ser fazer sistemas que ganhassem o máximo possível. No final de 2007, desenvolvi o Guinho 2008 e poucos dias depois o Guinho 2008b. Inicialmente ele não era tão longevo quanto o Melao_Tendencia e só se mantinha bem durante 2 anos, mas com pequenos aprimoramentos se mostrou muito superior ao Melao_Tendencia, no que diz respeito à estabilidade de longo prazo, além de menos sensível aos ruídos nas séries históricas.

 

O Saturno 3.0 se baseou em grande parte no Guinho, e estes foram os primeiros sistemas que podiam permanecer positivos em períodos arbitrariamente longos. Na época fiz testes com dados históricos de 1999 a 2008, depois obtive séries desde 1979 e, mais tarde, desde 1971, e eles continuavam funcionando em 40 anos de dados históricos. Mas não basta ser lucrativo a longo prazo e ter baixo risco. Além disso é importante que os períodos negativos não se prolonguem por muito tempo. O Guinho 2008b e o Guinho 2009, ao serem testados desde 1971, tinham períodos em que depois de atingir um balanço máximo, levavam mais de 4 anos até voltar a ficar acima daquele máximo, ou seja, quem começasse a aplicar num daqueles momentos, começaria negativo e levaria 4 anos até voltar a ficar acima do valor inicial. Isso não era tão ruim se se considera que ocorreu apenas uma vez em 40 anos, e mesmo com esta fase ruim de 4 anos, ainda tinha uma performance anual média de 19% para a melhor configuração da época, chegando a 26% em otimizações posteriores. Mas a ideia de começar negativo e ter que suportar 4 anos assim me incomodava. Então o foco passou a ser desenvolver estratégias que não ficassem longos períodos negativos. O Saturno 4.0 surgiu para atender a este propósito, mas apresentou um problema mais grave que era a menor versatilidade. As versões 3 sobreviviam em qualquer cenário, podendo perder 30% ou até 35%, mas depois se recuperavam. No entanto as versões 4.0 ficavam muito bem entre 1999 e 2006, depois voltavam a ficar bem em 2009, porém ficavam muito mal a partir de meados de 2006 até o final de 2008, e isso era muito preocupante. A versão 5 seguia o mesmo caminho das versões 4 e não conseguiu superar os problemas. Em março de 2010, a crise na Grécia produziu um cenário absolutamente inédito e mais caótico do que 2008, sob o ponto de vista da microestrutura, e isso praticamente forçou a retomar as versões 3.0, que eram muito mais robustas. Assim nasceram as versões 6.0 e posteriores. Finalmente o Saturno V alcançou um estado de arte, em todos os sentidos. As versões 6 eram estáveis, robustas, extremamente lucrativas e seguras, podiam operar em qualquer cenário e se adaptar a cenários inéditos com base na interpolação de dados sobre padrões conhecidos de cenários antigos.

 

Os testes em contas reais utilizando as versões 6 começaram em 18 agosto de 2010, na conta de André Gâmbaro, 228847 na corretora FXPro, e os resultados se mostraram bastante de acordo com as expectativas, com ganhos perto de 70% ao ano até março de 2013. Em março de 2013 mudamos de corretora da FX Pro para SpediaFx. Entre março de 2013 e março de 2014, passamos por um longo período ruim, mas logo depois se recuperou. A performance acumulada entre agosto de 2010 e junho de 2014 foi de 375,66% na conta de André Gâmbaro. Isso corresponde a um lucro anual médio de 50,56%.  

  

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A partir de junho de 2014 passamos a realizar testes em outra corretora, a Dukascopy, que além de corretora é também um banco suíço. No artigo https://www.saturnov.com/artigos/308-comparacao-de-resultados-entre-os-melhores-brokers há mais detalhes sobre isso. Os resultados obtidos na Dukascopy tem se mostrado melhores do que na Spedia, indicando que parte das perdas sofridas em 2013 foram devido às limitações do Saturno e parte foi devido às limitações da corretora. O artigo supracitado compara uma conta real na Dukascopy com a melhor conta real na Spedia durante 2 meses. Além disso, rodando backtest durante 1 ano em dados da Dukascopy, a performance entre março de 2013 e março de 2014 foi de +39%, enquanto a performance na Spedia foi de +5% no mesmo período. Para que a comparação fosse mais rigorosa, seria necessário que ambas fossem backtests ou ambas fossem contas reais, mas como não havia contas reais operando na Dukascopy antes de junho de 2014 e como não há dados históricos tick-by-tick da própria Spedia, não há como fazer tal comparação. De qualquer modo, a comparação de 2 meses em contas reais e 12 meses de backtest x contra real, ambas sugerem a velocidade de execução e condições de liquidez na Dukascopy são, no momento, um pouco melhores.

 

Por outro lado, temos que considerar que a Spedia é uma corretora nova e com rápida evolução, que já superou gigantes como FXCM e Oanda, e caminha para se tornar a melhor corretora do mundo. Dukascopy é excelente e deve manter se padrão de excelência por longo tempo, mas não sei se acompanhará o ritmo veloz com que a Spedia evolui. Além disso, de acordo com Rodrigo Gossman, o modelo de negócios da Dukascopy não prioriza a oferta de livros de oferta robustos, que é uma das nossas prioridades, já que o Forex é um Mercado descentralizado e cada corretora oferece um book com liquidez diferente, dependendo dos provedores de liquidez contratados. Isso faz da Dukascopy nossa melhor opção no momento, enquanto a Spedia deve rapidamente se tornar nossa melhor opção num futuro próximo.

 

Assim chegamos ao estágio atual. Cada etapa citada acima está descrita com maiores detalhes nos artigos do site. É interessante a evolução cronológica dos objetivos, que inicialmente eram encontrar um simulador para testes manuais, depois para testes automatizados, depois séries históricas de melhor qualidade para garantir similaridade com a situação real, depois conseguir desenvolver alguma estratégia que pudesse ficar positiva de forma consistente e a longo prazo, depois minimizar a duração dos períodos negativos, e atualmente o objetivo é desenvolver versões capazes de administrar volumes cada vez maiores, já que quanto maior é o tamanho de uma operação, maior é a penetração no livro de ofertas e pior é o preço médio da execução. Isso faz com que seja muito mais difícil manter altas performances quando se administra grandes volumes. Também são mantidos os objetivos secundários de aumentar as performances sem aumentar o nível de exposição ao risco, minimizar a duração dos períodos negativos e aumentar a homogeneidade nos resultados mesmo em cenários radicalmente diferentes.

 

Mais sobre o Hindemburg Melão Jr.:

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